Aktywa światowe: co to jest, modele, ryzyko, przykład

  • Autor do post:
  • Categoria do post:Uncategorised

Współczynnik przechwytywania strat jest określany na podstawie zwrotu z nowego portfela w nowych okresach, w których wystąpiły negatywne wyniki benchmarku, i można go oddzielić od zwrotu z benchmarku za poszczególne miesiące. Nowy współczynnik Sharpe'a to skorygowana o ryzyko miara, obliczona w celu określenia zysku z każdego instrumentu unikającego ryzyka. Im wyższy jest najnowszy współczynnik Sharpe'a, tym wyższe historyczne wyniki zmodyfikowane o ryzyko nowego portfela. (mais…)

Continue lendoAktywa światowe: co to jest, modele, ryzyko, przykład